은행채 가산금리 상승세 부실채권 비율 2% 훌쩍… 은행들 ‘신용위험’ 경고등

글로벌 금융위기 이후 한동안 안정세를 보여 왔던 국내 은행들의 신용위험을 다시 악화시킬 조짐들이 곳곳에서 부각되고 있다.

28일 KB투자증권 보고서에 따르면 2008년 리먼 브러더스 사태 이후 장기적으로 축소돼 온 은행채 가산금리(3년만기 국고채 수익률 기준)가 최근 상승 흐름으로 전환된 것으로 나타났다. 리먼 사태 당시 300bp(1bp=0.01% 포인트)까지 치솟았던 은행채 가산금리는 2009년 들어 100bp 수준까지 빠지는 등 안정적인 흐름을 보여 왔다. 올해 초만 해도 34bp 수준을 유지했으나 최근 다시 상승 흐름으로 전환돼 지난 25일 현재 41bp 수준을 기록하고 있다.

1%대에 머물던 부실채권 비율이 지난해 3분기를 기점으로 2%를 넘어섰다. 은행들은 이에 따라 지난해 4분기 12조원에 달하는 부실채권을 정리했지만 같은 기간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권 등 신규 부실 6조7000억원이 발생했다. 최근에는 지난달 불거진 저축은행 부실 사태에다 동일본 대지진, 리비아 사태, 건설회사들의 재무건전성 악화 등 악재에 잇따라 노출되는 양상이다.

우리금융의 삼화저축은행 인수를 시작으로 신한·KB·하나 등 대형 은행들은 영업 정지된 부실 저축은행 인수에 적극 나설 것으로 보여 앞으로도 은행 자산건전성에 영향을 받을 수밖에 없다. 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 7% 미만으로 재무구조가 취약한 저축은행의 자산은 21조원이다.

여기에다 진흥기업, LIG건설 등 시공능력 상위 50위권 내 중견 건설회사들의 잇단 법원회생절차 신청으로 건설업계 부실 도미노 우려까지 확산되는 상황이다.

특히 28일에는 STX 부도설까지 나돌아 STX그룹이 “문제없다. 루머에 법적으로 대응하겠다”고 공식 해명까지 하고 나섰지만 채권을 보유한 은행들은 또 다른 악재로 작용하지 않을까 긴장하는 분위기다.

이재승 KB투자증권 연구원은 “가계 부채는 아직까지 연체율이 낮아 은행들의 신용위험에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다”면서 “그러나 건설사 부실에 따른 영향이 서서히 반영되는 데다 향후 전망도 불투명한 상황이어서 신용위험은 높아질 가능성이 큰 것으로 판단된다”고 말했다.

이동훈 기자 dhlee@kmib.co.kr



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