사이렌 울리는 産銀 BIS 비율

KDB산업은행의 건전성 비율이 내년 말 이후 12%대 초반으로 추락할 가능성이 있는 것으로 나타났다. 조선·해운업 부실로 국책은행 재무건전성이 위험수위에 도달해 대응책이 필요하다는 지적이 나왔다.

국회 예산정책처(예정처)는 30일 ‘은행형 금융공공기관 정부지원사업 평가’ 보고서에서 “산업은행이 보유한 상장·비상장 주식의 위험도 가중치 변화에 따라 산은의 BIS 비율(위험가중자산 대비 자기자본비율)이 올해 6월 말 14.73%에서 내년 말 이후 12.15%로 하락할 수 있다”고 분석했다.

예정처는 채무자의 채무 불이행 정도를 나타내는 신용위험 계산 방식에 따라 산은의 위험가중자산이 급증할 것으로 봤다. 신용위험가중자산은 외부 신용평가 기관의 신용등급에 따른 방식(표준방법)과 은행 내부 리스크 관리체계에 따른 방식(내부등급법)으로 구분된다. 예정처에 따르면 2017년 말까지 표준방법으로 신용위험가중자산을 계산할 수 있도록 ‘경과규정’이 만료된 후 산은 보유 주식 익스포저(위험노출액)를 내부등급법으로 평가할 경우 위험가중자산 평가액이 23조8000억원에서 70조1000억원으로 3배가량 늘어나는 것으로 나타났다. 예정처는 또 “산은과 수출입은행의 조선·해운 관련 부실채권액이 약 9조원에 달한다”며 “특히 대우조선해양 관련 여신(대출+보증) 비중이 높아 향후 대우조선해양의 자산 건전성이 하락할 경우 두 국책은행의 재무 건전성이 더 나빠질 것”이라고 우려했다.

백상진 기자 sharky@kmib.co.kr