[이코노 팁] VaR(Value at Risk·밸류 앳 리스크)

정상적인 여건 아래 발생할 수 있는 최대 손실금액. 목표기간 1년, 신뢰수준 95%로 산출된 VaR이 10억원이면 1년간 생길 수 있는 최대 손실금액이 10억원보다 적을 확률이 95%라는 뜻.