인공지능(AI)을 활용해 정교한 자산 배분을 실현하는 대신증권의 ‘대신 디딤 올라운드 자산 배분 펀드’가 올해 들어 탁월한 운용성과를 자랑하고 있다.
22일 대신증권에 따르면 대신자산운용이 운용하는 해당 펀드의 지난 4일 기준 수익률은 올해 초 대비 13.38%를 기록했다. 이는 같은 기간 전체 25개 디딤펀드를 통틀어 가장 높은 수익률로, 전체 디딤펀드 평균 수익률인 6.18%를 두 배 이상 웃도는 수치다. 호성적의 최대 비결로 시장 상황에 대한 유연한 대응 역량이 꼽힌다. 국내외의 다양한 자산에 상장지수펀드(ETF) 형태로 분산 투자하는 이 펀드의 가장 큰 특징은 AI가 예측한 시장 국면에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정한다는 점이다.
펀드의 핵심 운용전략은 크게 세 가지다. 먼저 대신자산운용이 자체적으로 개발한 생성형 AI가 시장 데이터를 분석해 시장 국면을 분류하고 각 국면에 적합한 포트폴리오를 생성한다. AI는 트랜스포머 기반 딥러닝 기술을 활용해 일간 데이터를 지속적으로 학습하면서 포트폴리오 구성의 정밀도를 높인다. 이어 생성형 AI가 제시한 3가지 자산배분 포트폴리오를 기반으로 펀드매니저 협의체가 시장 상황을 종합적으로 판단해 최종 포트폴리오를 결정한다. 예를 들어 하락장에서는 채권 비중을 높이고 주식과 대체 자산 비중을 줄인다. 반대로 상승장에서는 위험자산 비중을 50% 미만까지 확대하는 식이다.
생성형 AI의 실시간 리스크 대응이 늦어질 경우에 대비해 펀드매니저가 직접 적극적으로 개입하기도 한다. 본래 해당 펀드는 분기마다 한 번씩 정기 리밸런싱을 거치지만, 운용 과정에서 리밸런싱 신호가 발생하면 시장 조사 후 펀드매니저 판단에 따라 수시로 해당 종목의 비중을 줄이거나 포트폴리오에서 제외해 지속 가능한 수익을 추구한다.
김동국 대신증권 상품솔루션부장은 “데이터 기반 생성형 AI를 통해 정교하고 유연한 자산배분이 가능한 것이 대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드의 가장 큰 장점”이라면서 “리스크 관리와 수익 추구를 동시에 지향하는 투자자에게 적합하다”고 말했다.
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