국민연금공단의 기금운용 수익률이 올해 6월 말 기준 마이너스(-)8.00%를 기록한 것으로 나타났다. 1970년대 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 이후 주식과 채권 모두 이 정도 수준으로 하락한 것은 이번이 처음이다. 기금 적립금은 882조 7000억 원으로 잠정 집계됐다.
국민연금공단 기금운용본부는 29일 이 같은 내용을 공시했다. 자세히 살펴보면 금액가중수익률 기준 자산군별 수익률은 상반기 말 기준 국내주식이 –19.58%로 가장 손실 규모가 컸다. 이어 해외주식이 -12.59%, 국내채권이 -5.80%, 해외채권이 –1.55%를 기록했다. 대체투자만 유일하게 7.25%로 수익을 냈다.
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기조와 우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인한 글로벌 주식·채권의 동반 약세로 손실 폭이 확대됐다는 게 기금 측의 설명이다.
통화정책 경계감과 인플레이션 우려가 전 세계 금융시장 투자심리를 악화시키면서 기금이 보유한 주식·채권 수익률을 끌어내렸다. 다만 달러 강세로 인한 환차익으로 해외자산의 손실폭을 일부 만회했다.
약 50년 만의 큰 손실에도 국민연금 실적은 상대적으로 ‘선방’에 가깝다. 글로벌 증시 급락은 주요 해외 연기금의 운용수익률을 끌어내렸다. 올해 2분기 실적을 공시한 주요 연기금들을 보면 노르웨이 국부펀드(GPFG)는 –14.4%를 기록했다. 네덜란드 ABP가 -11.9%, 미국 캘퍼스(CalPERS)가 –11.3%였다. 캐나다 연금투자위원회(CPPIB)와 일본 공적연금(GPIF)이 각각 -7.0%, -3.0%로 국민연금 수익률을 웃돌았다.
기금 측은 지난달부터 주식시장 변동 폭이 비교적 축소되며 손실 폭도 만회하고 있다고 설명했다. 실제로 지난 25일 기준 잠정 수익률은 –4%까지 회복됐다.
국민연금공단 관계자는 “글로벌 금융시장의 변동성이 커진 상황에서 위험관리에 힘쓰겠다”며 “경기 회복기 성과 제고를 위한 투자 기회 확보를 위해 노력하고 있다”고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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